南华期货：期权日报2022/1/24历史波动率小幅下降

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南华期货研究所 周小舒 投资咨询证号:Z0014889

南华期货研究所 王茜 投资咨询证号:Z0016168

一，期权策略跟踪

行情判断:50ETF震荡偏弱

期权持仓:卖出一手50ETF购2月3.6认购期权，

二，金融期权数据

上一交易日金融期权波动率走势分化，隐含波动率小幅上涨，历史波动率小幅下降部分原因在于市场反复和临近周末市场出现避险情绪波动率偏度和期限结构无明显变化，短期市场波动或平稳南华50ETF期权波动率指数是20.63，南华沪深300期权波动率指数是21.22，南华波动率指数互有涨跌，股指震荡偏弱，预期50ETF短期震荡偏弱，建议投资者构建卖出认购期权

三，商品期权数据

本周商品期权板块从标的角度来看，整体呈现温和上涨趋势从期权隐含波动率角度来看，周五日盘整体商品期权隐含波动率维持分化，没有板块性效应但是化工，有色板块升波效应更加明显，其中PP，PVC期权隐波上涨较多

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此外，2022年的经济运行中还有一些值得关注的重点。比如共同富裕成为时代主题，将扩大中等收入群体为目标，重点强调第三次分配，以及对服务业部分行业的整肃为代表的服务业供给侧改革的持续推进等。

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